Литна peoples.ru

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Author: Я. В. Бологов

ISBN:

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Добавьте свою новость

Здесь