Литна peoples.ru

Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло

В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.

Author: С. И. Лукашкин, С. И. Спивак

ISBN:

Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло

Добавьте свою новость

Здесь