Литна peoples.ru

Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав:
Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время,
Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время,
Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время,
Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время.
В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности.
Ключевым результатом [i]пятой главы[/i] является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок — это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал.
Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается [i]шестая глава[/i].
[i]Седьмая и восьмая главы[/i] относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем.
Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов.
Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.





Author: А. Н. Ширяев

ISBN: 978-5-4439-2392-2

Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

Добавьте свою новость

Здесь